Back testing a trading system

Backtesting Co to jest Backtesting Backtesting to proces testowania strategii handlowej na odpowiednich danych historycznych, aby zapewnić jej rentowność, zanim inwestor ryzykuje kapitałem. Przedsiębiorca może symulować obrót strategią przez odpowiedni okres czasu i analizować wyniki pod względem poziomu rentowności i ryzyka. USUWAJ W DÓŁ Analiza historyczna Jeśli wyniki spełniają niezbędne kryteria, które są akceptowalne przez przedsiębiorcę, strategia może zostać wdrożona z pewnym stopniem pewności, że przyniesie zyski. Jeśli wyniki są mniej korzystne, strategia może być modyfikowana, dostosowywana i optymalizowana, aby osiągnąć pożądane wyniki, lub może zostać całkowicie złomowana. Znaczna część wolumenu obrotu na dzisiejszym rynku finansowym jest wykonywana przez podmioty gospodarcze, które korzystają z pewnego rodzaju automatyzacji komputerowej. Jest to szczególnie ważne w przypadku strategii transakcyjnych opartych na analizie technicznej. Analiza historyczna jest integralną częścią opracowywania zautomatyzowanego systemu transakcyjnego. Sensowne testowanie wsteczne Po przeprowadzeniu poprawnej analizy historycznej może być nieocenionym narzędziem do podejmowania decyzji, czy wykorzystać strategię handlową. Okres próbny, w którym wykonywana jest analiza historyczna, ma kluczowe znaczenie. Czas trwania okresu próbnego powinien być wystarczająco długi, aby uwzględnić okresy zmiennych warunków rynkowych, w tym tendencje wzrostowe, spadkowe i obrót z limitem. Przeprowadzenie testu tylko na jednym typie warunków rynkowych może przynieść wyjątkowe wyniki, które mogą nie działać dobrze w innych warunkach rynkowych, co może prowadzić do fałszywych wniosków. Ważna jest również wielkość próby w liczbie transakcji w wynikach testu. Jeśli przykładowa liczba transakcji jest zbyt mała, test może nie być statystycznie istotny. Próbka o zbyt dużej ilości transakcji w zbyt długim okresie może przynieść zoptymalizowane wyniki, w których przytłaczająca liczba zwycięskich transakcji łączy się w specyficznej sytuacji rynkowej lub tendencji korzystnej dla strategii. Może to również spowodować, że przedsiębiorca wyciągnie mylące wnioski. Utrzymanie tego w ujęciu realnym Test historyczny powinien odzwierciedlać rzeczywistość w najlepszym możliwym stopniu. Koszty transakcji, które w innym przypadku mogą zostać uznane za nieistotne przez inwestorów podczas indywidualnej analizy, mogą mieć znaczący wpływ, gdy łączny koszt jest obliczany w całym okresie analizy historycznej. Koszty te obejmują prowizje, spready i poślizg, a także mogą decydować o różnicy między tym, czy strategia handlowa jest opłacalna, czy nie. Większość pakietów oprogramowania do testowania wstecznego zawiera metody rozliczania tych kosztów. Być może najważniejszą miarą związaną z weryfikacją historyczną jest poziom solidności strategii. Osiąga się to przez porównanie wyników zoptymalizowanego testu wstecznego w określonym okresie próbnym (określanym jako próbka) z wynikami testu historycznego z tą samą strategią i ustawieniami w innym okresie próbkowania (określanym jako out-out). próbki). Jeśli wyniki są podobnie dochodowe, strategia może zostać uznana za ważną i solidną i jest gotowa do wdrożenia na rynkach w czasie rzeczywistym. Jeśli strategia nie powiedzie się w przypadku porównań poza próbą, strategia wymaga dalszego rozwoju lub powinna zostać całkowicie porzucona. Backtesting: Interpreting The Past Backtesting jest kluczowym elementem skutecznego rozwoju systemu handlu. Dokonuje się tego poprzez rekonstrukcję, z danymi historycznymi, transakcji, które miałyby miejsce w przeszłości przy użyciu reguł zdefiniowanych przez daną strategię. Wynik zawiera statystyki, które można wykorzystać do oceny skuteczności strategii. Korzystając z tych danych, handlowcy mogą optymalizować i ulepszać swoje strategie, znajdować wszelkie techniczne lub teoretyczne wady i zdobywać zaufanie do swojej strategii przed zastosowaniem jej na prawdziwych rynkach. Podstawowa teoria mówi, że każda strategia, która dobrze działała w przeszłości, prawdopodobnie będzie dobrze działać w przyszłości, i odwrotnie, jakakolwiek strategia, która źle działała w przeszłości, może w przyszłości źle funkcjonować. W tym artykule przyjrzymy się, jakie aplikacje są używane do weryfikacji historycznej, jakie dane są pozyskiwane i jak je wykorzystać. Analiza danych i narzędzi może dostarczyć wiele cennych informacji statystycznych na temat danego systemu. Niektóre uniwersalne statystyki analizy historycznej obejmują: Zysk lub stratę netto - Procentowy zysk netto. Ramy czasowe - daty, w których miało miejsce badanie. Wszechświat - akcje, które zostały uwzględnione w teście historycznej. Miary zmienności - Maksymalny procent do góry i do dołu. Średnie - Procentowy średni przyrost i średnia strata, średnie pręty w posiadaniu. Narażenie - Procent zainwestowanego kapitału (lub ekspozycji na rynek). Współczynniki - współczynnik wygranych do strat. Zweryfikowany zwrot - procentowy zwrot w ciągu roku. Skorygowany o ryzyko powrót - Odsetek zwrotu jako funkcja ryzyka. Zazwyczaj oprogramowanie testowania wstecznego będzie miało dwa ekrany, które są ważne. Pierwszy umożliwia traderowi dostosowanie ustawień do weryfikacji historycznej. Te dostosowania obejmują wszystko, od czasu do kosztów prowizji. Oto przykład takiego ekranu w programie AmiBroker: Drugi ekran to rzeczywisty raport z analizy historycznej. Tutaj znajdziesz wszystkie statystyki wymienione powyżej. Ponownie, oto przykład tego ekranu w AmiBroker: Ogólnie rzecz biorąc, większość oprogramowania do handlu zawiera podobne elementy. Niektóre zaawansowane oprogramowanie zawierają również dodatkowe funkcje do automatycznego określania pozycji, optymalizacji i innych bardziej zaawansowanych funkcji. 10 przykazań Istnieje wiele czynników, na które zwracają uwagę handlowcy, gdy przeprowadzają backtesting strategii handlowych. Oto lista 10 najważniejszych rzeczy do zapamiętania podczas backtestingu: Weź pod uwagę szerokie trendy rynkowe w czasie, w którym dana strategia została przetestowana. Na przykład, jeśli strategia została poddana próbie wstecznej z lat 1999-2000, może nie być dobra na bessie. Często dobrym pomysłem jest przeprowadzenie analizy historycznej w długim okresie obejmującym kilka różnych rodzajów warunków rynkowych. Weź pod uwagę wszechświat, w którym nastąpiła analiza historyczna. Na przykład, jeśli testowany jest szeroki system rynkowy z wszechświatem składającym się z zapasów technologicznych, może nie działać dobrze w różnych sektorach. Zasadniczo, jeśli strategia jest ukierunkowana na konkretny rodzaj zasobów, ograniczaj wszechświat do tego gatunku, ale we wszystkich innych przypadkach zachowaj duży wszechświat do celów testowych. Środki w zakresie zmienności są niezwykle ważne, aby wziąć je pod uwagę przy opracowywaniu systemu transakcyjnego. Dotyczy to zwłaszcza rachunków lewarowanych, które są poddawane wezwaniom do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego, jeżeli ich kapitały spadną poniżej pewnego punktu. Handlowcy powinni dążyć do utrzymania niskiej zmienności, aby zmniejszyć ryzyko i umożliwić łatwiejsze wejście i wyjście z danego kapitału. Również średnia liczba przechowywanych barów jest bardzo ważna podczas opracowywania systemu transakcyjnego. Chociaż większość oprogramowania testowego uwzględnia koszty prowizyjne w ostatecznych obliczeniach, nie oznacza to, że powinieneś zignorować tę statystykę. Jeśli to możliwe, podniesienie średniej liczby trzymanych pasków może obniżyć koszty prowizji i poprawić ogólny zwrot. Ekspozycja jest mieczem obosiecznym. Zwiększona ekspozycja może prowadzić do wyższych zysków lub wyższych strat, a mniejsza ekspozycja oznacza niższe zyski lub niższe straty. Ogólnie rzecz biorąc, dobrym pomysłem jest utrzymanie ekspozycji poniżej 70 w celu zmniejszenia ryzyka i umożliwienia łatwiejszego przejścia do iz danego zasobu. Statystyki dotyczące średnich zysków i strat, w połączeniu ze współczynnikiem wygranych do strat, mogą być przydatne do określenia optymalnego doboru pozycji i zarządzania pieniędzmi za pomocą technik takich jak kryteria Kelly'ego. (Patrz zarządzanie pieniędzmi za pomocą kryterium Kelly'ego.) Handlowcy mogą zajmować większe pozycje i obniżać koszty prowizji, zwiększając ich średnie zyski i zwiększając współczynnik wygranych do strat. Zweryfikowany zwrot jest ważny, ponieważ jest używany jako narzędzie do porównywania zwrotów systemów z innymi lokacjami inwestycyjnymi. Ważne jest nie tylko spojrzenie na ogólny annualizowany zwrot, ale także uwzględnienie zwiększonego lub zmniejszonego ryzyka. Można tego dokonać, patrząc na skorygowaną o ryzyko stopę zwrotu, która uwzględnia różne czynniki ryzyka. Zanim zostanie przyjęty system transakcyjny, musi on osiągnąć lepsze wyniki niż wszystkie inne systemy inwestycyjne przy równym lub mniejszym ryzyku. Weryfikacja typu backtesting jest niezwykle ważna. Wiele aplikacji analizy historycznej ma dane wejściowe dla kwot prowizji, okrągłych (lub ułamkowych) wielkości partii, wielkości znaczników, wymagań dotyczących depozytu zabezpieczającego, stóp procentowych, założeń dotyczących poślizgów, reguł dotyczących zmiany pozycji, reguł wyjścia z tego samego paska, (końcowych) ustawień zatrzymania i wielu innych. Aby uzyskać najdokładniejsze wyniki analizy historycznej, ważne jest dostrojenie tych ustawień w celu naśladowania brokera, który będzie używany, gdy system zostanie uruchomiony. Analiza historyczna może czasami prowadzić do czegoś znanego jako nadmierna optymalizacja. Jest to warunek, w którym wyniki osiągów są tak bardzo dopasowane do przeszłości, że nie są już tak dokładne w przyszłości. Ogólnie dobrym pomysłem jest wdrożenie zasad, które mają zastosowanie do wszystkich zasobów lub wybranych zestawów docelowych akcji, i nie są zoptymalizowane w stopniu, w jakim reguły nie są już zrozumiałe dla twórcy. Backtesting nie zawsze jest najdokładniejszym sposobem oceny skuteczności danego systemu transakcyjnego. Czasami strategie, które osiągały dobre wyniki w przeszłości, nie radzą sobie dobrze w teraźniejszości. Wyniki historyczne nie wskazują na przyszłe wyniki. Upewnij się, że papier papierowy to system, który został z powodzeniem przetestowany przed uruchomieniem, aby mieć pewność, że strategia nadal będzie stosowana w praktyce. Wnioski Analiza historyczna jest jednym z najważniejszych aspektów rozwoju systemu transakcyjnego. Jeśli zostanie prawidłowo stworzony i zinterpretowany, może pomóc handlowcom w optymalizacji i ulepszeniu ich strategii, znaleźć wszelkie techniczne lub teoretyczne wady, a także zyskać zaufanie do ich strategii przed zastosowaniem jej na rynkach rzeczywistych. Zasoby Tradecision (tradecision) - High-end Trading System Development AmiBroker (amibroker) - Rozwój systemu handlu budżetowego. Rodzaj struktury wynagrodzeń, z której korzystają zazwyczaj zarządzający funduszami hedgingowymi, w której część wynagrodzenia jest oparta na wynikach. Ochrona przed utratą dochodu, która powstałaby w przypadku śmierci ubezpieczonego. Nazwany beneficjent otrzymuje. Miara związku między zmianą ilości żądanej danego towaru a zmianą jego ceny. Cena. Łączna wartość rynkowa w dolarach wszystkich dostępnych akcji spółki. Kapitalizacja rynkowa jest obliczana poprzez pomnożenie. Frexit krótko dla quotFrench exitquot to francuski spinoff terminu Brexit, który pojawił się, gdy Wielka Brytania głosowała. Zlecenie złożone z brokerem, który łączy w sobie funkcje zlecenia stopu z zleceniami limitów. Zlecenie stop-limit zostanie wdrożone w ramach rozwiązania do zarządzania strategią opartą na analizie historycznej: - akcje, opcje, kontrakty terminowe, waluty, koszyki i niestandardowe instrumenty syntetyczne są obsługiwane - obsługiwanych jest wiele źródeł danych o niskim opóźnieniu (szybkość przetwarzania w milionach wiadomości na sekundę terabajty danych) - C i oparte na strategii backtesting i optymalizacja - obsługa wielu brokerów obsługiwana, sygnały transakcyjne przekształcane w zamówienia FIX QuantFACTORY - Zarządzanie klasy instytucjonalnej rozwiązaniem backtestingu strategia wdrażania: - QuantDEVELOPER - framework i IDE dla rozwoju strategii handlowych, debugowania, backtestingu i optymalizacja, dostępna jako wtyczka Visual Studio - QuantDATACENTER - pozwala zarządzać historyczną hurtownią danych i przechwytywać dane rynkowe w czasie rzeczywistym lub bardzo niskie opóźnienia od dostawców i giełd - QuantENGINE - pozwala wdrażać i realizować strategie prekompilowane - multi-asset , dane z wielu okresów niskiej latencji, obsługa wielu brokerów. Institut ional-klasa rozwiązania do zarządzania strategią backtestingu zarządzania danymi: - BackQuant - testowanie i transakcje systemowe na poziomie portfela C i VisualBasic, testy wielu aktywów, testy śróddzienne, optymalizacja, WFA itp. Obsługa wielu brokerów i źródeł danych - QuantTrader - środowisko handlowe produkcji - QuantBase - scentralizowane zarządzanie danymi - QuantRouter - routing danych i zamówień System instytucjonalnych rozwiązań zarządzania historią typu backtesting: - rozwiązanie dla wielu aktywów, obsługa wielu strumieni danych, baza danych obsługuje każdy typ RDBMS zapewniający interfejs JDBC, np. Oracle, Microsoft SQL Server, Sybase, MySQL itp. - klienci mogą używać IDE do pisania skryptów w Javie, Ruby lub Pythonie, lub mogą korzystać z własnej strategii IDE - obsługiwana jest obsługa wielu brokerów, sygnały transakcyjne przekształcane w zamówienia FIX Instytucjonalne - rozwiązanie do zarządzania strategią zarządzania danymi w oparciu o analizę historyczną: - rozwiązanie dla wielu aktywów (rynek walutowy, opcje, kontrakty terminowe, akcje, fundusze ETF, towary, instrumenty syntetyczne i niestandardowe spready instrumentów pochodnych itp.), obsługa wielu strumieni danych - ramy rozwoju strategii handlowych, debugowania, weryfikacji historycznej i optymalizacja - obsługiwana jest obsługa wielu brokerów, sygnały transakcyjne przekształcane w zamówienia FIX (IB, JPMorgan, FXCM itp.) Dedykowana platforma oprogramowania zintegrowana z danymi Tradestations dla testów historycznych i auto-handlu: - codzienne dane intraday (akcje dla nas dla 43 lat, futures dla 61 lat) - praktyczny test oparty na analizie historycznej (analiza techniczna), wsparcie dla języka programowania EasyLanguage - wspieranie amerykańskich akcji ETFs , futures, indeksy amerykańskie, niemieckie indeksy, niemieckie indeksy, forex - bezpłatne dla klientów maklerskich Tradestation - 249,95 miesięcznie dla nieprofesjonalistów (tylko platforma oprogramowania tradestation, bez pośrednictwa) - 299,95 miesięcznie dla profesjonalistów (tylko platforma oprogramowania tradestation, bez usług maklerskich) Dedykowane platforma oprogramowania do testowania historycznego i automatycznego handlu: - obsługa codziennych strategii, testowanie i optymalizacja na poziomie portfela, tworzenie wykresów, wizualizacja, niestandardowe raportowanie, analiza wielowątkowa, tworzenie wykresów 3D, analiza WFA itd. - najlepsze dla sygnałów analizy historycznej opartych na cenie (analiza techniczna) - bezpośredni link do eSignal, Interactive Brokers, IQFeed, myTrack, FastTrack, QP2, TC2000, dowolnego feeda zgodnego z DDE, MS, txtfiles i innych (Yahoo Finance. ) - jednorazowa opłata 279 za wydanie standardowe lub 339 za wersję Professional Dedykowana platforma oprogramowania do weryfikacji historycznej i auto-handlu: - testowanie i handel systemami na poziomie portfela, testowanie na wielu poziomach, testy śróddzienne, optymalizacja, wizualizacja itp. - umożliwia integrację R, auto-handel w języku skryptowym Perl ze wszystkimi funkcjami leżącymi u podstaw C, przygotowany do współpracy z serwerem - natywna obsługa FXCM i Interactive Brokers - darmowa obsługa FXCM, 100 miesięcznie dla platformy IB, kontakt Salesseertrading dla innych opcji Dedykowana platforma oprogramowania dla backtesting i auto-trading: - wsparcie codziennych strategii, testowanie i optymalizacja na poziomie portfela - najlepsze w przypadku testów opartych na cenie (analiza techniczna), skryptów C - obsługiwanych rozszerzeń oprogramowania - obsługa kanałów danych, realizacja strategii itp. - 799 na licencję, 150 rocznie opłata za dedykowaną platformę oprogramowania do testów historycznych, optymalizacji, atrybucji wydajności i analiz: - aksjomat lub trzecia część y dane - analiza czynnikowa, modelowanie ryzyka, analiza cyklu rynkowego Dedykowana platforma oprogramowania do weryfikacji historycznej i auto-handlu: - najlepsza metoda weryfikacji historycznej w oparciu o sygnały oparte na cenach (analiza techniczna), wspieranie codziennych strategii, testowanie i optymalizacja na poziomie portfela - Turtle Edition - test analizy historycznej, wykresy, raporty, testowanie EoD - Professional Edition - dodatkowo edytor systemu, analiza chodzenia do przodu, strategie intraday, testy wielowątkowe itp. - Pro Plus Edition - plus wykresy powierzchniowe 3D, skrypty itp. - Edycja Builder - IB API, debugger itp. - Turtle Edition 990 - Professional Edition 1,990 - Pro Plus Edition 2,990 - Edycja Builder 3,990 Dedykowana platforma oprogramowania do testowania historycznego i automatycznego handlu: - obsługa codziennych strategii, testowanie i optymalizacja na poziomie portfela, tworzenie wykresów, wizualizacja, niestandardowe raportowanie itp. - najlepsze do weryfikacji historycznej sygnały oparte na cenach (analiza techniczna) - bezpośredni link do Interactive Brokers, MB Trading, TD Ameritrade, FXCM i innych - dane z m pliki tekstowe, eSignal, Google Finance, Yahoo finance, IQFeed i inne - podstawowa funkcjonalność (funkcjonalność EoD) - darmowa - zaawansowana funkcjonalność - dzierżawa od 50 miesięcy lub 995 licencji dożywotnia Dedykowana platforma oprogramowania do testów historycznych i auto-handlu: - najlepsza do weryfikacji historycznej sygnały oparte na cenach (analiza techniczna), wspierając codzienne strategie, testy i optymalizację na poziomie portfela, wykresy, wizualizacje, niestandardowe raporty - wspiera C i Visual Basic - bezpośredni link do Interactive Brokers, IQFeed, txtfiles i więcej (Yahoo Finance. ) - licencja wieczysta - 499 - dzierżawa 50 na miesiąc Dedykowana platforma oprogramowania do testów historycznych i auto-handlu: - obsługa codziennych strategii, testowanie i optymalizacja na poziomie portfela, tworzenie wykresów, wizualizacja, niestandardowe raportowanie - techniczne i podstawowe sygnały, wsparcie dla wielu aktywów - 245 dla wersji zaawansowanej (bezpłatni dostawcy danych) - 595 dla wersji Premium (obsługa wielu dostawców danych i brokerów) Dedykowana platforma oprogramowania do testowania historycznego i automatycznego handlu: - obsługa strategii dailyintraday, testowanie i optymalizacja na poziomie portfela - najlepsze dla sygnałów opartych na cenie ( analiza techniczna) - dane wbudowane dla akcji, kontraktów terminowych i walutowych (codzienne akcje amerykańskie z 1990 r., codzienne kontrakty terminowe 31 lat, forex z 1983 r. itd.) - ceny od 45 miesięcy do 295 miesięcy (ceny zależą od dostępności danych) Dedykowana platforma oprogramowania do analizy historycznej i automatycznego handlu: - wykorzystuje język MQL4, używany głównie do handlu na rynku forex - obsługuje wielu brokerów forex i kanały danych - obsługuje zarządzanie wieloma kontami Dedykowana platforma oprogramowania do testów historycznych i auto-handlu: - obsługa codziennych strategii, testowanie i optymalizacja na poziomie portfela - najlepsze dla testów opartych na cenie (analiza techniczna), obsługa języka programowania EasyLanguage - obsługa wielu źródeł danych (Bloomberg, Thomson Reuters, CSI, CQG, eSignal itp.), Bezpośrednie wsparcie dla wielu brokerów (Interactive Brokers itp.) - Multicharts 797 rocznie - Cykl życia Multicharts 1,497 - Multicharts Pro 9,900 (kanał danych Bloomberg Thomson Reuters itp.) Narzędzie do testowania historycznego oparte na sieci Web do przetestowania strategie zbierania zapasów: - akcje amerykańskie ETFy (dzienne) - podstawowe dane od 1999 r. - strategie długoterminowe, sygnały oparte na cenach fundamentalnych - projektant - 139 miesięcy - menedżer - 199 miesięcy - pełna funkcjonalność analiza portfela z wykorzystaniem danych rynkowych o wysokiej częstotliwości: - Ten produkt jest przeznaczony dla doświadczonych handlowców o niskich, średnich i wysokich częstotliwościach. Wszystkie obliczenia są dokonywane przy użyciu danych rynkowych o wysokiej częstotliwości, które są korzystne dla traderów-handlowców o niskich i wysokich częstotliwościach. - backtesting intraday, zarządzanie ryzykiem portfela, prognozowanie i optymalizacja za każdą sekundę, minuty, godziny i koniec dnia. Wejścia modelowe w pełni sterowalne. - 8 tys. Źródeł danych rynkowych od 2017 r. (Akcje, indeksy ETF-y sprzedawane na NASDAQ). Klienci mogą również przesyłać własne dane rynkowe (np. Chińskie zapasy). - 40 wskaźników portfelowych (VaR, ETL, alfa, beta, Sharpe, Omega, itp.) - obsługuje R, Matlab, Java Python - 10 optymalizacji portfela Internetowe narzędzie analizy historycznej: - Ceny akcji w USA (codziennie w każdym dniu), od 1998 roku, dane z QuantQuote - dane forex z FXCM - wsparcie Trader Interactive Brokers do handlu na żywo Web backtesting tool: - amerykańskie akcje i ceny ETF (dailyintraday), od 2002 r. - podstawowe dane Morningstar (ponad 600 metryk) - obsługa Interactive Brokers dla handlu na żywo Internetowe narzędzia analizy historycznej: - proste w użyciu, strategie alokacji zasobów, dane od 1992 r. - dynamika serii czasowych i średnie ruchome strategie na ETF - Proste strategie wybierania akcji w prostym tempie i oparte na sieci Internetowe narzędzie analizy historycznej: - dane do 25 lat za 49 Giełdy Futures i SP500 - zestaw narzędzi w Pythonie i Matlab - Quantiacs obsługuje algorytmiczne konkursy handlowe z inwestycjami od 500 tys. Do 1 miliona Backtest Broker oferuje potężne, proste testy backtestowe w Internecie ftware: - Backtest za pomocą dwóch kliknięć - Przeglądaj bibliotekę strategii lub zbuduj i zoptymalizuj swoją strategię - Handel papierami, zautomatyzowane transakcje i e-maile w czasie rzeczywistym - 1 za test testowy i mniej za pomocą narzędzia analizy historycznej opartego na WebCloud: - Dane walutowe (ForexCurrency) na temat głównych pary, wracając do 2007 r. - SecondMinuteHourlyDaily bary - transakcje na żywo kompatybilne z każdym brokerem korzystającym z Metatradera 4 jako backendowego internetowego narzędzia analizy historycznej w celu przetestowania wyboru akwizytorów i strategii alokacji aktywów: - wiele czynników equity z udowodnioną alfa w porównaniu z benchmarkami , wiele wszechświatów inwestycyjnych, filtry zarządzania ryzykiem - backtests strategii alokacji aktywów, mieszanie alokacji aktywów i wybieranie czynników w jeden portfel - bezpłatnie na SP 100 wszechświat - 50 miesięcy lub 480 lat - szersze amerykańskie wszechświaty inwestycyjne, akcje brytyjskie UE, strategie alokacji aktywów Web oparte backtestings screening tool : - ponad 10 000 amerykańskich akcji, dane do 20 lat historii - podstawowe kryteria techniczne - wolne - ograniczona funkcjonalność (1 rok danych, brak zapisanych testów historycznych itp.) - 50 miesięcznie - pełna funkcjonalność Wolne środowisko programowe do obliczeń statystycznych i grafiki, wiele quantów woli używać go ze względu na wyjątkową otwartą architekturę i elastyczność: - efektywne przetwarzanie i przechowywanie danych, grafika urządzenia do analizy danych, łatwo rozszerzane za pomocą pakietów - zalecane rozszerzenia - quantstrat, Rmetrics, quantmod, quantlib, PerformanceAnalytics, TTR, portfolio, portfolioSim, test historyczny itp. MATLAB - Wysokopoziomowe środowisko językowe i interaktywne dla obliczeń i grafiki statystycznej: - równolegle i obliczenia na GPU, backtesting i optymalizacja, szerokie możliwości integracji itp. - cena na żądanie tutaj BacktestingXL Pro to dodatek do budowania i testowania strategii handlowych w Microsoft Excel 2017 i 2017: - użytkownicy mogą używać VBA do tworzenia strategii dla BacktestingXL Pro, wiedza VBA jest opcjonalna, użytkownicy mogą tworzyć reguły handlowe w arkuszu kalkulacyjnym przy użyciu standardowych gotowych kodów historycznych - wspiera piramidę, ograniczanie pozycji krótkich okresów, obliczanie prowizji, śledzenie equity, kontrolowanie za pieniądze, dostosowywanie ceny kupna - wiele raportów performancerisk - 74,95 dla BacktestingXL Pro Darmowy język programowania open source, otwarta architektura, elastyczny, łatwo rozszerzany za pomocą pakietów: - zalecane rozszerzenia - pandy (Python Data Analysis Library), pyalgotrade (Python Algorithmic Trading Library), Zipline, ultrafinance itp. FactorWave jest prostym w użyciu webowym narzędziem analizy historycznej do inwestowania w czynniki: - pozwala użytkownikowi mieszać wiele czynników ETFoptionsfuture z dowiedzionym alfa ponad testy rynkowe cap-free - ETFStock Screener z 5-punktami - 149mo - bezpłatne opcje opcji screener, strategie future, strategie vix Web oparte narzędzie backtestingu: - proste w użyciu, internetowe narzędzie backtesting do testowania względnej siły i średniej kroczącej strategie dotyczące ETF - kilka rodzajów strategii darmowej, kompletnej analizy historycznej 34,99 miesięcznie Bezpłatna strona internetowa b ased backtesting narzędzie do testowania strategii zbierania zapasów: - amerykańskie akcje, dane z ValueLine z 1986-2017 - cena i podstawowe dane, 1700 akcji, miesięczny test ziarnistości